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2011년 12월 13일 화요일

MCMC

Markov Chain Monte Carlo methods
  • S. Chib and E. Greenberg (1995). Understanding the Metropolis-Hastings Algorithm. The American Statistician, 49-4:327-335. 
  • G. Casella and E. I. George (1992). Explaining the Gibbs Sampler. The American Statistician, 46-3:167-174.
  • G. Cassella, M. Lavine, and C. P. Robert (2001). Explaining the Perfect Sampler. The American Statistician, 55-4:299-305.

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